Ayer me surgió esta necesidad en un cliente, el que pudiera utilizar un usuario del directorio activo de azure como usuario de conexión a una base de datos Azure SQL.
Mi primer aproximación fue tirar de T-SQL y crear un login de acceso a la base de datos y luego darle permisos. Pero hay una forma mucho más sencilla y rápida si lo que quiero es tener un usuario administrador registrado en el Azure AD.
Un vídeo explicativo
En el siguiente vídeo comparto la creación de una base de datos Azure SQL y donde configuro el usuario administrador con una cuenta del directorio activo de Azure. Además de comprobar su correcto funcionamiento haciendo conexiones desde visual studio 2019.
Espero que sea de utilidad.